หุ้น ตัวเลือก เครื่องคิดเลข black scholes

ตัวเลือก Black Scholes Model Black-Scholes เรียกว่า Black-Scholes-Merton เป็นตัวเลือกแรกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดราคาทางเลือกโดยใช้ราคาตลาดในปัจจุบันเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ สูตรที่พัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์สามคนคือ Fischer Black, Myron Scholes และ Robert Merton เป็นตัวเลือกในการเลือกรูปแบบการกำหนดราคาที่รู้จักมากที่สุดในโลกและได้รับการแนะนำในปี พ. ศ. 2516 ราคาของตัวเลือกและหนี้สินขององค์กรที่ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐกิจการเมือง Black ได้ล่วงลับไปสองปีก่อนที่ Scholes และ Merton ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 1997 สำหรับการทำงานของพวกเขาในการหาวิธีการใหม่ในการกำหนดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์รางวัลโนเบลคือ อย่างไรก็ตามผู้ได้รับรางวัลโนเบลยอมรับบทบาทของ Black ใน Black-Scholes Model Black Scholes ทำให้สมมติฐานบางประการ เขาเลือกที่จะเป็นยุโรปและสามารถใช้สิทธิได้เมื่อหมดอายุไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงชีวิตของตัวเลือกตลาดที่มีประสิทธิภาพเช่นการเคลื่อนไหวของตลาดไม่สามารถคาดการณ์ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมในการซื้อ option. The อัตราความเสี่ยงและความผันผวน ของต้นแบบที่เป็นที่รู้จักและคงที่ผลตอบแทนจากการอ้างอิงมีการแจกแจงตามปกติหมายเหตุในขณะที่แบบจำลอง Black-Scholes เดิมไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบของเงินปันผลที่จ่ายในช่วงชีวิตของตัวเลือกรูปแบบนี้ถูกปรับให้เข้ากับการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ โดยการกำหนดมูลค่าหุ้นปันผลของหุ้นอ้างอิงสูตร Black-Scholes สูตรดังที่แสดงในรูปที่ 4 ใช้ตัวแปรดังต่อไปนี้ในการพิจารณาราคาอ้างอิงพื้นฐานราคาการตีราคาราคาตลาดจนถึงวันหมดอายุแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนปีละ 1 ครั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงรูปที่ 4 สูตรการกำหนดราคาแบบ Black-Scholes สำหรับตัวเลือกการเรียกซื้อแบบจำลองจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรก SN d1 คูณจำนวน e จากการเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันภัยรับ (Call Premium) จากการเปลี่ยนแปลงราคาอ้างอิงสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อหลักประกันส่วนที่สอง N d2 Ke-rt ให้มูลค่าปัจจุบันของการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อหมดอายุการจดจำรูปแบบ Black Scholes ใช้กับตัวเลือกของยุโรปที่สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะในวันหมดอายุมูลค่าของตัวเลือกคำนวณโดยการแยกส่วนต่างระหว่างสองส่วนดังแสดงในสมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสูตรคือ ซับซ้อนและสามารถข่มขู่โชคดีที่คุณ don t ต้องรู้หรือแม้กระทั่งเข้าใจคณิตศาสตร์ที่จะใช้การสร้างแบบจำลอง Black - Scholes ในกลยุทธ์ของคุณเองตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ตัวเลือกการค้ามีการเข้าถึงความหลากหลายของเครื่องคิดเลขตัวเลือกออนไลน์และหลายวันนี้การซื้อขาย แพลตฟอร์มโม้เครื่องมือการวิเคราะห์ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดและสเปรดชีตที่ทำการคำนวณและส่งออกค่ากำหนดราคาของตัวเลือกตัวอย่างของ Blac ออนไลน์ k-Scholes เครื่องคิดเลขจะแสดงในรูปที่ 5 ผู้ใช้ปัจจัยการผลิตทั้งห้าตัวแปรตีราคาราคาหุ้นวันเวลาความผันผวนและอัตราดอกเบี้ยฟรีความเสี่ยงและคลิก Get quote เพื่อแสดงผลรูปที่ 5 เครื่องคิดเลขออนไลน์ Black - Scholes สามารถใช้ ได้รับค่าสำหรับทั้งสองสายและทำให้ผู้ใช้ป้อนฟิลด์ที่ต้องการและเครื่องคิดเลขไม่เหลือเครื่องคิดเลข courtesy. Stock ตัวเลือกเครื่องคิดเลขรุ่นนี้ตัวเลือกผันผวนโดยนัยขึ้นอยู่กับราคาตลาดของตัวเลือกและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของตลาดของความผันผวนของราคาหุ้นในอนาคต โปรดทราบว่าโมเดลนี้ใช้ตัวเลือกสไตล์ยุโรปทำให้ไม่มีข้อ จำกัด ในการใช้ตัวเลือกกำหนดตัวเลือกความผันผวนโดยนัยและตัวเลือกของชาวกรีกรวมถึงเดลต้าแกมมาเทต้าเวก้าและโรนี่เป็นค่านิยมที่ใช้ในเทคนิคการซื้อขายความผันผวนทั้งหมด Cox-Ross-Rubenstein กรีกเครื่องคิดเลขรุ่นโดยนัยความผันผวนขึ้นอยู่กับราคาตลาดของตัวเลือกและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของตลาดในอนาคตของราคาหุ้นหุ้น เครื่องคิดเลขนี้จะกำหนดความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกสไตล์อเมริกันที่ช่วยให้การออกกำลังกายในช่วงต้นของตัวเลือกนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับตัวเลือกสไตล์ยุโรปนอกจากนี้ยังส่งกลับตัวเลือกกรีกรวมทั้งเดลต้าแกมมา, theta, vega และ rho เครื่องคิดเลขนี้กำหนดตัวเลือกการโทรและวาง การใช้เครื่องคิดเลขนี้คุณสามารถกำหนดได้ว่าตัวเลือกมีราคาที่เป็นธรรมตามการคาดการณ์ของคุณความผันผวนเครื่องคิดเลขนี้สามารถใช้เพื่อกำหนด ความน่าจะเป็นหุ้นจะแบ่งข้อ จำกัด ด้านบนและหรือต่ำกว่าราคาในช่วงเวลาที่ระบุเครื่องคำนวณความน่าจะเป็นส่วนใหญ่อื่น ๆ จะคำนวณความเป็นไปได้ที่การหมดอายุของตัวเลือกเท่านั้นเพื่อที่จะจัดการกับตำแหน่งตัวเลือกในแบบเรียลไทม์คุณจำเป็นต้องทราบถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกดปุ่ม และลดราคาได้ตลอดเวลาในขณะที่คุณถือตำแหน่งป้อนตำแหน่งสต็อค 5 ตัวเลือกราคาปัจจุบัน volat ility target and target percentage profit เครื่องคิดเลขกำหนดความน่าจะเป็นโดยใช้ Monte Carlo modeling ในการได้รับเป้าหมายกำไรของคุณและแปลงราคาเทียบกับกราฟกำไรของตำแหน่งนอกจากนี้ยังคำนวณความผันผวนโดยนัยในปัจจุบันของตัวเลือกในตำแหน่งและขึ้นและลงด้าน break - แม้แต่จุดที่คุณควรใช้เครื่องคิดเลขนี้เมื่อการซื้อขายความผันผวนก่อนที่จะวางคำสั่งถ้ามันบอกคุณความน่าจะเป็นของคุณต่ำนั่นคือการค้าที่คุณควรลืมเครื่องคิดเลขโทรที่ครอบคลุมนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความน่าจะเป็นของการบรรลุผลตอบแทนเหล่านั้น ส่วนการจัดการคุณสามารถทดสอบผลตอบแทนได้ถ้าสถานะถูกปิดหรือรีดเป็นตัวเลือกอื่นเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถป้อนตำแหน่งที่ดีที่สุดและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดของคุณในขณะที่ลดความเสี่ยงเครื่องคำนวณนี้กำหนดเงินปันผลโดยอิงจากความสัมพันธ์ระหว่าง Put and Call ปัจจุบัน ราคาถ้าตัวเลือกมีราคาที่สมเหตุสมผลสมการต่อไปนี้ใช้ราคาตีราคา - ราคาหุ้น - ให้ราคาหุ้น - ราคาต่อหุ้นถ้าราคาสมเหตุสมผลไม่เป็นที่พอใจอาจเป็นไปได้ว่าการแปลงค่าการเก็งกำไรทำให้เกิดกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงสมมติว่ากำไรที่ปราศจากความเสี่ยงไม่สามารถรับรู้ได้สมการนี้สามารถใช้ในการกำหนด ในเครื่องคิดเลข Black-Scholes Calculator ปัจจุบันเครื่องคิดเลขออนไลน์นี้ใช้สมการ Black-Scholes สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกการโทรในยุโรปในหุ้นจ่ายเงินปันผลที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้ตัวเลือกการโทรในยุโรปสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ วันที่หมดอายุนี้ตรงกันข้ามกับตัวเลือกของอเมริกาที่สามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาก่อนวันหมดอายุยุโรปเลือกใช้เพื่อลดตัวแปรในสมการนี้เป็นที่ยอมรับได้เนื่องจาก บริษัท ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้สิทธิในหุ้นของ บริษัท วันที่ได้รับสิทธิการใช้งานหมดอายุเหตุใดเมื่อพนักงานเรียกใช้การโทรก่อนผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ที่เหลืออยู่ในการโทรและเก็บเฉพาะค่าที่แท้จริงข้อโต้แย้งเครื่องคิดเลข Black Scholes นี้ไม่มี t ใช้เป็นความเสี่ยงของตัวเองหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธี Black-Scholes ในการกำหนดมูลค่าของหุ้นโปรดดู ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลของ ERI หลักสูตรออนไลน์ Black-Scholes Valuations. Relevant Black Scholes คำนิยามค่าทั้งหมดต่อหุ้น Black Scholes Option Price Model กำหนดมูลค่าตลาดยุติธรรมของตัวเลือกของยุโรป แต่อาจใช้เพื่อประเมินคุณค่าทางเลือกของอเมริกาสูตรที่แท้จริงอาจเป็นได้ ดูที่นี่หุ้นราคาสินทรัพย์ราคาหุ้นปัจจุบันราคาซื้อขายหุ้นหรือประมาณราคาการตีราคาหุ้นราคาที่กำหนดโดยนักเขียนตัวเลือกที่มีการซื้อหรือขายหุ้นของตัวเลือกอายุการใช้งานจนถึงวันหมดอายุเวลาที่เหลืออยู่ในการหมดอายุของตัวเลือก date อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นเช่นตั๋วเงินคลังของสหรัฐการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปของตัวเลือกของสต็อก pric e มักแสดงเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาหุ้น ราคาตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกาของตัวเลือกที่ใช้สิทธิเมื่อครบกำหนดตัวเลือกการซื้อจะทำให้ผู้ถือสิทธิสามารถซื้อหุ้นจากผู้ขายได้ในราคาที่ตีราคา ราคาตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกาของตัวเลือกที่ใช้สิทธิเมื่อครบกำหนดตัวเลือกการขายจะทำให้ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะขายหุ้นที่ซื้อไปให้กับผู้เขียนตัวเลือกในราคาที่ตีราคา ตัวเลือกของยุโรปสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่หมดอายุเท่านั้นตัวเลือกของชาวอเมริกันสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาในช่วงชีวิตของตัวเลือกอย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเลือกอเมริกันโดยใช้ Black Scholes Model เนื่องจากตัวเลือกของอเมริกาแทบจะไม่ค่อย ออกกำลังกายก่อนวันหมดอายุ